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搜尋「關鍵字：投資組合 」，共有「4」筆資料列表如下。
類神經網路投資組合策略績效之實證研究：以台灣中型100電子股為例
期數：第23卷 - 第3期
摘要 / 盧嘉梧 國立臺北大學金融與合作經營學系助理教授（通訊作者）
林志軒 靜宜大學財務金融學系碩士；花王(台灣)股份有限公司業務主任
摘要
本研究以臺灣中型100成分股中之電子類股為樣本，採用技術分析指標以及三大法人買賣超數量之資訊，以類神經網路之方式預測未來股價，再以由平均數－變異數(mean-variance)法則決定資金配置權重；在...
倒傳遞類神經網路，投資組合，技術分析
投資人如何評價現金增資企業的短視管理政策
期數：第15卷 - 第3期
作者 / 廖俊杰 單位名稱 / 中國文化大學國際貿易系助理教授
作者 / 陳家妤 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所博士生
摘要 / 由於資訊不對稱 (information asymmetry) 的存在，經理人會運用私有資訊，透過一般公認會計原則所賦予之裁量權操弄盈餘，減少長期支出來溢列當期盈餘，Stein (1989) 稱此種管理當局利用增加短期盈餘來影響投資人決策的手段，是一種訊息干擾 (signal jamming) 的舉動，Porter (1992) 則稱之為短視管理 (myopic management)。本研究...
短視管理，現金增資，訊息干擾，日曆時間投資組合迴歸分析法，資訊不對稱
國內組合型基金之風險與效率前緣分析
期數：第18卷 - 第2期
作者 / 黃錦川 單位名稱 / 銘傳大學資訊管理學系副教授
作者 / 朱美珍 單位名稱 / 銘傳大學資訊管理學系副教授
作者 / 劉秀娟 單位名稱 / 大州數位服務股份有限公司技術部經理
摘要 / 本研究運用現代投資組合理論概念，以三年期及五年期之股票型、債券型與平衡型基金，採用以短中長期時間績效之「四四三三法則」篩選樣本子基金，並以隨機方式選取五檔基金為一組投資組合與同期組合型基金進行分析。實驗結果顯示：(1)效率前緣觀點分析，三年期股票型組合型基金在效率前緣表現較佳；(2)變異係數觀點分析，兩者並無顯著差異。研究分析可發現，整體投資風險的標準差與投資報酬率分布情形與同類型基金相比，只...
組合型基金，投資組合，效率前緣，變異係數
投資組合最適化的數值方法
期數：第15卷 - 第2期
作者 / 李泰明 單位名稱 / 輔仁大學統計資訊學系副教授
摘要 / 雖然近期利率有回升的現象，但是因為前一陣子面對利率一降再降，把錢放在銀行升息，可以獲得的利息將愈來愈少，不僅對許多要靠定存收入過活的銀髮族是一大警訊，即使是不靠定存維生的普羅大眾也不想讓資產成了呆錢。可是，錢不放在銀行，能往何處去？民眾愈活用資產的理財需求，帶來了新金融商品發展的市場動力。金融商品多樣化之後，投資組合的策略問題就成了很重要的課題。本文利用蒙地卡羅的數值方法去描述投資組合最適化的...
投資組合最適化，蒙地卡羅法，效率前緣