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搜尋「關鍵字：匯率 」，共有「4」筆資料列表如下。
影響匯率反轉因素之分析：未預期總體訊息與技術指標
期數：第19卷 - 第1期
作者 / 莊瑞珠 單位名稱 / 輔仁大學統計與資訊學系副教授
作者 / 陳秀淋 單位名稱 / 輔仁大學經濟學系教授
作者 / 陳能靜 單位名稱 / 輔仁大學經濟學系教授
摘要 / 本文應用非預期之總體訊息指標與技術分析指標於多分類羅吉斯迴歸模型，以探討影響歐元、英鎊、加幣與日圓走勢反轉的因素。本文研究的主要結論為：1.不論是美國聯準會或是歐洲央行的訊息對於解釋匯率的反轉影響都非常重要，其它指標例如美國的銷售及國際收支情形，以及歐元區通膨、製造業及銷售狀況或有影響力，但其重要性均遠不如央行指標；2.在技術面指標方面，除了歐元反轉可由MACD 與KD 來解釋外，其它三種貨幣...
羅吉斯迴歸，未預期總體訊息，技術分析指標，匯率反轉點
台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S 模型之應用
期數：第15卷 - 第2期
作者 / 張鼎煥 單位名稱 / 財團法人工業技術研究院能源與環境研究所副研究員暨淡江大學財務金融學系財務金融所博士生
作者 / 李彥賢 單位名稱 / 萬能科技大學財務金融所講師暨淡江大學財務金融學系財務金融所博士生
作者 / 林卓民 單位名稱 / 實踐大學財務金融學系副教授
摘要 / 本文根據Chan (2003) 所提出CBP-GARCH 模型考慮加入波動性不對稱與波動性外溢效果，將擴展為CBP-GJR-GARCH-S 模型探討1993 年1 月1 日至2005 年12 月31 日台幣與日圓匯率報酬不連續跳躍與共同跳躍強度隨時間變動的共移性。實證結果發現台幣與日圓匯率報酬波動性受到波動性不對稱效果與外溢效果影響之外，亦受到跳躍效果影響，台幣與日圓匯率報酬獨立跳躍強度會隨時...
雙變量跳躍模型，不對稱，共移，匯率
無套利評價方法：跨國移動平均交換選擇權
期數：第27卷 - 第3期
摘要 / 邱嘉洲 輔仁大學金融與國際企業學系助理教授（通訊作者）
韓千山 輔仁大學金融與國際企業學系副教授
莊雅竹 安侯企業管理股份有限公司經理
摘要
本文提供了跨國移動平均交換選擇權的分析公式，該選擇權稱為CCMAE選擇權。就是一種選擇權，在一段時間內以平均價格，將一種國內資產換成另一種外國資產。實際上，它...
跨通貨，移動平均，交換選擇權，匯率連動選擇權
歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討－不對稱性門檻GARCH模型之應用
期數：第10卷 - 第1期
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱哲修 單位名稱 / 中國技術學院國際貿易學系
摘要 / 本研究利用雙變量門檻GARCH為實證模型，分析歐洲地區國家即期與遠期匯率間之動態關連性，提供社會一個良好的預測準則，降低匯率風險。在樣本期間內，法、德、義三國貨幣相對美元皆呈現貶值的情勢，若以國際金融理論的角度來看，歐洲貨幣近年來的疲軟實應為實質利率的低迷以及國際收支逆差所致，本文利用雙變量門檻GARCH模型進行討論，發現不管是當期或是預期的心理因素，貨幣貶值所帶來的影響力皆遠高於貨幣升值的影...
即期匯率，遠期匯率，雙變量門檻GARCH，不對稱效果，spot exchange rate，forward exchange rate，threshold GARCH model，asymmetric effect