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台幣與日圓匯率共同跳躍強度分析－CBP-GJR-GARCH-S 模型之應用
期數：第15卷 - 第2期
作者 / 張鼎煥 單位名稱 / 財團法人工業技術研究院能源與環境研究所副研究員暨淡江大學財務金融學系財務金融所博士生
作者 / 李彥賢 單位名稱 / 萬能科技大學財務金融所講師暨淡江大學財務金融學系財務金融所博士生
作者 / 林卓民 單位名稱 / 實踐大學財務金融學系副教授
摘要 / 本文根據Chan (2003) 所提出CBP-GARCH 模型考慮加入波動性不對稱與波動性外溢效果，將擴展為CBP-GJR-GARCH-S 模型探討1993 年1 月1 日至2005 年12 月31 日台幣與日圓匯率報酬不連續跳躍與共同跳躍強度隨時間變動的共移性。實證結果發現台幣與日圓匯率報酬波動性受到波動性不對稱效果與外溢效果影響之外，亦受到跳躍效果影響，台幣與日圓匯率報酬獨立跳躍強度會隨時...
雙變量跳躍模型，不對稱，共移，匯率