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SGX與TAIFEX台股指數期貨的不偏性與隨機風險溢酬之研究
期數：第9卷 - 第2期
作者 / 古永嘉 單位名稱 / 台北大學企業管理研究所
作者 / 張瓊嬌 單位名稱 / 萬能技術學院財務金融學系
摘要 / 本研究檢視TAIFEX與SGX兩期貨交易所所推出之台股指數期貨市場的效率性與不偏性。以往對於不偏性假設檢定的研究由於未能適當處理期貨與現貨價格之內生性、非恆定、共整合的特質，使得傳統檢定模型存在所謂同步偏誤，不偏性假設檢定不具統計檢定效力。本研究首先將依次利用傳統模型對期貨價格的不偏性加以檢驗，並說明各模式可能的缺點，研究結果顯示採用傳統模型檢視不偏性假設，結果均拒絕不偏性假設。其次利用具統計...
不偏性，效率性，同步偏誤，隨機風險溢酬，共整合，unbiasedness，efficiency，simultaneous bias，time-varying risk premium，cointegration