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以修正基礎樣條函數建構台灣公債市場利率期限結構
期數：第12卷 - 第2期
作者 / 周建新 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財管系副教授
作者 / 于鴻福 單位名稱 / 國立虎尾科技大學工管系教授
作者 / 張仲賢 單位名稱 / 台南企銀雙和分行
作者 / 張千雲 單位名稱 / 修平技術學院金融與風險管理系講師╱國立高雄第一科技大學管理研究所博士班研究生
摘要 / 本研究以基礎樣條函數 (basis spline model) 為基礎，來估計台灣公債市場的利率期限結構。實證結果發現，基礎樣條數對於台灣公債市場債券利率期限結構的估計，具有相當不錯之配適結果，其判定係數高達94.03%。然而台灣公債市場存有流動性不足的問題，因此本研究同時考慮此項限制，以Subramanian (2001) 之流動性加權因子來修正基礎樣條函數，實證結果發現考慮流動性限制的修正...
利率期限結構，基礎樣條近似法，variable roughness penalty