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搜尋「關鍵字：EWMA 」，共有「2」筆資料列表如下。
風險矩陣波動修正之風險值估計
期數：第15卷 - 第2期
作者 / 張簡彰程 單位名稱 / 南華大學財務金融學系助理教授
作者 / 林楚雄 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學風險管理與保險系教授
作者 / 曾正杰 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士
摘要 / 風險矩陣 (RiskMetrics) 模型於計算風險值時，須假設資產的報酬為常態分配，並以EWMA模型估計條件波動。然而，許多實證研究指出，即使是考慮條件機率分配的狀況，短天期的資產報酬仍非服從常態分配，並且具有尾部較常態分配為厚之高狹峰 (Leptokurtic) 特性 (Baillie& DeGennaro, 1990; Bollerslev, Chou & Kroner,...
風險矩陣，EWMA，波動性
資產報酬率分配對風險值計算之影響
期數：第10卷 - 第3期
作者 / 張揖平 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 洪明欽 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
作者 / 陳哲弘 單位名稱 / 東吳大學商用數學系
摘要 / 財政部計劃推行以風險值做為衡量金融機構的資本適足率之基礎，因此風險值是否能準確的計算，便成了金融機構能否避免面臨破產危機的一項重要關鍵。本文模擬市場上各種不同模型之資產報酬率資料，並且使用市場上常用且簡單的風險值計算方法計算風險值，包括有參數型固定波動率模型法、歷史模擬法、HD法、指數加權移動平均法、指數加權移動平均-歷史模擬法和指數加權移動平均-HD法。模擬結果發現若資產報酬率模型的分配和真...
風險值，參數型固定波動率模型法，歷史模擬法，HD法，指數加權移動平均法，指數加權移動平均—歷史模擬法，指數加權移動平均—HD法，Value-at-Risk，constant volatility model，historical simulation method，EWMA method，EWMA-HS method，EWMA-HD method