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台灣股票市場報酬率之橫斷面與縱斷面混合分析
期數：第5卷 - 第1期
作者 / 古永嘉 單位名稱 / 中興大學企業管理學系
作者 / 李鑑剛 單位名稱 / 中興大學企業管理研究所
摘要 / 本研究試圖結合以往學者所發現的規模效應、權益帳面值（即淨值）對市價比效應、本益比效應、風險係數與前期報酬率等之變數，探討以上各變數對股票報酬率之影響程度。在風險係數之估計上，本研究採用Scholes & Williams所採用的beta估計法，以求更能代表真實市場之風險。此外，有鑑於Fama & French(1992)之迴歸方法，僅考慮了橫斷面資訊，而忽略了縱斷面時間因素所產...
股票報酬率，風險係數，混合迴歸，stock returns，risk coefficient，pooling regression