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股票型共同基金相關性預測模型之比較
期數：第12卷 - 第2期
作者 / 陳振遠 單位名稱 / 國立高雄第一科技大學企業管理研究所教授
作者 / 高蘭芬 單位名稱 / 國立高雄大學金融管理系助理教授
作者 / 吳香蘭 單位名稱 / 天瀚科技股份有限公司財務部高級專員
摘要 / 以往的研究指出，持有多種基金之投資策略將有助於投資人分散風險，然而，其前提乃在於投資人必須能精確預測共同基金報酬間的相關性。本研究除了比較Ahmed (2001) 所使用的相關性預測模型之預測績效外，另依Buetow, Johnson & Runkle (2000) 之觀點，設計產業多重風格指數預測模型，並將其一併納入預測模型之績效比較。實證結果顯示，本研究所建立之產業多重風格指數模型...
相關性預測，共同基金，風格指數