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跳躍訊息與不對稱訊息對股價報酬的衝擊
期數：第13卷 - 第2期
作者 / 黃立德 單位名稱 / 富邦銀行金融服務處電子金融部資深協理
作者 / 李彥賢 單位名稱 / 淡江大學財務金融系博士班研究生
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學財務金融系副教授
摘要 / 本研究利用Maheu and McCurdy (2004) 提出的GARJI模型來探討跳躍干擾對台灣與美國股價報酬的影響，此模型延伸GARCH模型，並跳躍強度參數化為ARMA(1,1) 模式與考量加入不對稱性的設定於跳躍行為，以捕捉GARCH模型無法觀察到的動態跳躍過程。 本研究實證結果發現(1)台灣與美國市場皆存在著異常資訊所造成瞬時的跳躍行為與跳躍頻率是隨著時間變動，而跳躍過程所引發的變異...
GARJI模型，訊息干擾，不對稱效果，資訊影響曲線