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厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較
期數：第14卷 - 第2期
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學財務金融系副教授
作者 / 洪瑞成 單位名稱 / 元培科技大學財務金融系講師
作者 / 劉洪鈞 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所博士班研究生
摘要 / 本文分別以Gaussian GARCH模型、GARCH-GED模型、GARCH-HT模型，探討資產報酬率普遍存在高峰、厚尾現象時，何種分配的模型對於波動率具有較佳的相對預測能力。 實證結果顯示，在五種實證資料當中，GARCH-GED模型與GARCH-HT模型在不同條件平均數方程式假設下，相對預測能力都比Gaussian GARCH模型佳。GARCH-HT模型的相對預測能力則優於GARCH-GE...
GARCH，厚尾，波動性預測