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分量迴歸模型於台指期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之再驗證
期數：第18卷 - 第2期
作者 / 李沃牆 單位名稱 / 淡江大學財金系所副教授
作者 / 許維哲 單位名稱 / 淡江大學財金所碩士
摘要 / 本文應用 Koenker and Bassett (1978) 所提出的分量迴歸模型 (quantile regression) 再驗證期貨價格報酬率與成交量、未平倉量的關係。實證上採用2001 年至2009 年的的台指期貨相關量價變數，並將樣本分成全部樣本、次級房貸前後並進行比較。同時亦將量價關係區分為三個模型進行比較。實證結果顯示：報酬率與成交量的關係，大致呈現非對稱V 字型的價量關係；而...
未平倉量，分量迴歸，對稱性檢定，拔靴複製法