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日經225指數期貨之避險績效與最適避險策略之探討
期數：第11卷 - 第1期
作者 / 沈育展 單位名稱 / 台灣大學財務金融研究所
作者 / 洪瑞成 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學財務金融學系
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學財務金融學系
摘要 / 本文以日本股價指數為主要之研究對象，利用大阪日經225指數期貨與新加坡日經225指數期貨分別探討在空頭避險下應用常見計量模型之避險績效，並利用移動視窗 (moving window) 之方法分析在不同之模型中避險期間長短對於避險績效之影響，以得到最適之避險策略。實證結果發現，計量模型中以雙變量GARCH模型之避險績效較其他模型 (VAR和ECM) 優越，且不論是以大阪日經225指數期貨或是以新...
避險績效，日經225指數期貨，GARCH模型，ECM模型，VAR模型