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散戶心理對報酬率、價格波動性和交易活動的影響
期數：第8卷 - 第1期
作者 / 闕河士 單位名稱 / 高雄第一科技大學金融營運系
摘要 / 過去許多研究指出，封閉型共同基金折價程度可以反應散戶心理，即散戶看空時，折價程度提高，散戶看多時，折價程度降低。本研究以台灣證券交易所上市的共同基金為研究對象，檢驗基金折價對報酬率、價格波動性和交易活動的影響。實證結果發現，基金折價比率變動幅度越大，則價格波動性越大，且成交量和交易筆數皆增加，這顯示散戶的多空看法改變，會促使交易活動更為活絡，而且使得價格風險提高。折價比率變化與同期報酬率呈顯著...
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