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政黨輪替與股市大崩盤對股價報酬與波動性的影響－以日本為例
期數：第10卷 - 第3期
作者 / 莊忠柱 單位名稱 / 真理大學管理科學研究所
作者 / 王譯賢 單位名稱 / 真理大學管理科學研究所
摘要 / 本文利用1979年11月9日至2001年4月26日日經225加權股價指數日資料，藉由AR(1)-EGARCH(1,1)模型來探討政黨輪替與美股大崩盤對日經股價報酬與波動性的影響。此外，並嚐試利用組織行為中主管更迭後組織績效理論，解釋日本政黨輪替對日經股價報酬的實證結果。本研究發現，日本的政黨輪替對於日經股價報酬與波動性皆無顯著關係；美股大崩盤後的日經股價報酬顯著變小，但日經股價報酬波動性顯著變...
政黨輪替，美股大崩盤，波動性不對稱，代罪羔羊理論，political party change，volatility asymmetry，ritual scapegoating theory