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不對稱情報與投資比例限制下之共同基金績效模擬分析
期數：第6卷 - 第1期
作者 / 葉秀娟 單位名稱 / 美國佛羅里達大學經濟系
作者 / 龔尚智 單位名稱 / 輔仁大學金融研究所
摘要 / 本文推廣Gendron & Genest (1990) 擇時績效模型，再利用Romberg數值積分方法模擬擇時績效值，以擇時績效值之絕對改變量與相對改變量進行分析，並且比較投資比例限制之有無對基金擇時績效的影響差異，同時也分析擇時情報精確度、市場超額報酬率變異數、市場超額報酬率平均值與風險趨避度等相關變數變動對基金擇時績效之影響程度。本文之主要結論為：(1)在投資比例限制對基金擇時績效...
擇時績效，投資比例限制，數值分析，不對稱情報，timing performance，investment constraints，numerical analysis，asymmetric information