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永久／暫時模型及資訊分享模型之價格發現研究—以期交稅調降後台指期貨及摩台指期貨為例
期數：第14卷 - 第1期
作者 / 賴藝文 單位名稱 / 嶺東科技大學企業管理系助理教授
作者 / 簡進嘉 單位名稱 / 嶺東科技大學資訊管理系教授
摘要 / 本研究根據Gonzalo and Granger (1995) 的永久／暫時模型和Hasbrouck (1995) 的資訊分享模型，就期交稅調降後，台指期貨與摩台指期貨進行價格發現的動態關聯性評估。依照台指期貨與摩台指期貨間成交量變化將研究期間 (2001年至2003年) 區分為2001年、2002年及2003年三個子期間，並以日資料分析台指期貨與摩台指期貨間價格發現功能與資訊分享的過程。Jo...
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