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搜尋「關鍵字：不對稱效果 」，共有「2」筆資料列表如下。
跳躍訊息與不對稱訊息對股價報酬的衝擊
期數：第13卷 - 第2期
作者 / 黃立德 單位名稱 / 富邦銀行金融服務處電子金融部資深協理
作者 / 李彥賢 單位名稱 / 淡江大學財務金融系博士班研究生
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學財務金融系副教授
摘要 / 本研究利用Maheu and McCurdy (2004) 提出的GARJI模型來探討跳躍干擾對台灣與美國股價報酬的影響，此模型延伸GARCH模型，並跳躍強度參數化為ARMA(1,1) 模式與考量加入不對稱性的設定於跳躍行為，以捕捉GARCH模型無法觀察到的動態跳躍過程。 本研究實證結果發現(1)台灣與美國市場皆存在著異常資訊所造成瞬時的跳躍行為與跳躍頻率是隨著時間變動，而跳躍過程所引發的變異...
GARJI模型，訊息干擾，不對稱效果，資訊影響曲線
歐元地區即期與遠期匯率動態關連性之探討－不對稱性門檻GARCH模型之應用
期數：第10卷 - 第1期
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱建良 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 李命志 單位名稱 / 淡江大學金融研究所
作者 / 邱哲修 單位名稱 / 中國技術學院國際貿易學系
摘要 / 本研究利用雙變量門檻GARCH為實證模型，分析歐洲地區國家即期與遠期匯率間之動態關連性，提供社會一個良好的預測準則，降低匯率風險。在樣本期間內，法、德、義三國貨幣相對美元皆呈現貶值的情勢，若以國際金融理論的角度來看，歐洲貨幣近年來的疲軟實應為實質利率的低迷以及國際收支逆差所致，本文利用雙變量門檻GARCH模型進行討論，發現不管是當期或是預期的心理因素，貨幣貶值所帶來的影響力皆遠高於貨幣升值的影...
即期匯率，遠期匯率，雙變量門檻GARCH，不對稱效果，spot exchange rate，forward exchange rate，threshold GARCH model，asymmetric effect