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美國存託憑證與其標的股票之波動性—跳躍與門檻自我迴歸模型之應用
期數：第14卷 - 第2期
作者 / 蘇欣玫 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所研究生
作者 / 鄒易? 單位名稱 / 淡江大學財務金融研究所研究生
作者 / 鄭婉秀 單位名稱 / 亞洲大學財務金融學系助理教授
摘要 / 本文以Chan and Maheu (2002) 所提出ARJI (Autoregressive Conditional Jump Intensity) 模型探討台積電、聯電與日月光等三檔美國存託憑證 (ADR) 及其標的物之波動性，同時考量報酬率呈現非常態之特性，因此採用偏態t分配 (Skewed student t distribution) 進行實證分析。再者，本文進一步納入Hansen...
ARJI模型，偏態t分配，門檻自我迴歸模型，跳躍頻率，美國存託憑證